PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

EIPX и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и XES

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с AAXJ
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий EIPX и XES

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

EIPX vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.97

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.26

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.81

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.08

+1.32

Корреляция

Корреляция между EIPX и XES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и XES

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и XES

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-95.65%

+80.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-27.52%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-73.12%

+71.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-54.22%

+51.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

9.15%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и XES

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

7.93%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

22.22%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

40.10%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

39.83%

-24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

45.19%

-30.00%