PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с VDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while VDE is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.06%/yr vs 17.17%/yr for VDE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.68%.

EIPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.56%
С начала года
21.73%
6 месяцев
19.32%
1 год
31.45%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.04%
С начала года
29.68%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.56%
3 года*
17.17%
5 лет*
19.96%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.73%11.44%19.11%10.74%0.56%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.68%7.11%6.75%0.03%-3.24%

Correlation

The correlation between EIPX and VDE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between EIPX and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и VDE

Секторы
EIPX
VDE

Энергетика

69.5%
99.5%

Коммунальные услуги

26.1%

-

Промышленность

4.2%
0.1%

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
VDE
99.5%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
VDE

-

Промышленность

EIPX
4.2%
VDE
0.1%

Технологии

EIPX
0.2%
VDE

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

VDE

-

Финансовые услуги

EIPX

-

VDE

-

Здравоохранение

EIPX

-

VDE

-

Недвижимость

EIPX

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

EIPX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.25

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.87

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.88

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

11.27

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.25

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.28

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EIPX и VDE

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-74.20%

+58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.80%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-21.41%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-8.25%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-19.96%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.05%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и VDE

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.16%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

16.33%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

20.37%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

26.41%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

29.93%

-14.88%

Сравнение комиссий EIPX и VDE

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и VDE

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and VDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.16%) compared to EIPX (3.67%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.06% vs 17.17% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.06% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.42% for VDE.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.09% for VDE.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор