PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

EIPX и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с VRAIEIPX с AAXJEIPX с NVDAEIPX с HAP
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий EIPX и VDE

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

EIPX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.67

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

4.92

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.28

+0.96

Корреляция

Корреляция между EIPX и VDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и VDE

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и VDE

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-74.20%

+58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-18.91%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.74%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-20.06%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

6.61%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и VDE

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.29%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

14.31%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

25.19%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

26.53%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

29.88%

-14.69%