Сравнение EIPX с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
EIPX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и FDL
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
EIPX vs. FDL — Ранг доходности на риск
EIPX
FDL
Сравнение EIPX c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.00 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.77 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.07 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.46 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и FDL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и FDL
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и FDL
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -65.93% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.58% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.21% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -9.72% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.90% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и FDL
FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.71% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.23% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.94% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.32% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.09% | -1.90% |