PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 28.54%/yr for ENFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%-2.80%

Correlation

The correlation between EIPX and ENFR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between EIPX and ENFR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и ENFR

Секторы
EIPX
ENFR

Энергетика

69.5%
98.8%

Коммунальные услуги

26.1%
1.0%

Промышленность

4.2%
3.4%

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
ENFR
98.8%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
ENFR
1.0%

Промышленность

EIPX
4.2%
ENFR
3.4%

Технологии

EIPX
0.2%
ENFR

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

EIPX

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

ENFR

-

Финансовые услуги

EIPX

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

EIPX

-

ENFR

-

Недвижимость

EIPX

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

EIPX vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.97

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.68

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

3.32

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

9.04

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.97

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.35

+0.86

Просадки

Сравнение просадок EIPX и ENFR

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-68.28%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-8.64%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-15.58%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.86%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-15.98%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.17%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и ENFR

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 4.07%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.25%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

11.42%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.65%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

19.30%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

24.68%

-9.63%

Сравнение комиссий EIPX и ENFR

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и ENFR

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and ENFR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.54% vs 21.58% for EIPX. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.54% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.35% for ENFR.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор