Сравнение EIPX с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
EIPX и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | -2.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 21.23%, а ENFR немного ниже – 20.63%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и ENFR
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
EIPX vs. ENFR — Ранг доходности на риск
EIPX
ENFR
Сравнение EIPX c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.41 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.36 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.49 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.34 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и ENFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и ENFR
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и ENFR
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -68.28% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.80% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.94% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -16.16% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.48% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и ENFR
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.18% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 10.39% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.01% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.19% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 24.74% | -9.55% |