PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

EIPI и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и BALT

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%7.44%

Доходность по периодам

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLREIPI с MLPA
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий EIPI и BALT

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

EIPI vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.32

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

12.95

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между EIPI и BALT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и BALT

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и BALT

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-4.89%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-3.48%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.92%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-0.35%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.52%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и BALT

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.62%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

1.84%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

4.48%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

3.36%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

3.36%

+9.88%