PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. EIPI is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 7.18% for BALT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и BALT

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%7.44%

Correlation

The correlation between EIPI and BALT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.29

The correlation between EIPI and BALT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и BALT

Секторы
EIPI
BALT

Энергетика

62.8%
3.5%

Коммунальные услуги

31.0%
2.3%

Промышленность

5.5%
8.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Энергетика

EIPI
62.8%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
BALT
2.3%

Промышленность

EIPI
5.5%
BALT
8.1%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

BALT
4.9%

Финансовые услуги

EIPI

-

BALT
11.9%

Здравоохранение

EIPI

-

BALT
8.4%

Недвижимость

EIPI

-

BALT
1.9%

Технологии

EIPI

-

BALT
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

EIPI vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.29

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.04

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

6.25

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

23.31

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.29

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EIPI и BALT

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-4.89%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-1.15%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.34%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.31%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и BALT

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.37%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

1.56%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

2.19%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

3.31%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

3.31%

+9.77%

Сравнение комиссий EIPI и BALT

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и BALT

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and BALT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 7.18% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

EIPI has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for BALT.

EIPI is categorized as Derivative Income, while BALT is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор