PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с PEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с PEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) are both funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while PEO is a Energy Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 21.45% vs 40.21% for PEO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.64%/yr for PEO.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и PEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 26.23%.

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и PEO

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%0.29%

Correlation

The correlation between EIPI and PEO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.62

The correlation between EIPI and PEO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Adams Natural Resources Closed Fund

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYNEIPI с BALT
Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGIPEO с RDVI

Доходность на риск

EIPI vs. PEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c PEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIPEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.01

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

4.17

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.08

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. PEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и PEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIPEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.33

+1.19

Просадки

Сравнение просадок EIPI и PEO

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIPEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-71.88%

+59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.70%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.17%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-15.32%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

3.34%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и PEO

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.59%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIPEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

6.69%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

14.33%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

17.36%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

23.44%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

27.32%

-14.24%

Сравнение комиссий EIPI и PEO

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PEO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и PEO

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности PEO в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and PEO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEO has higher volatility (6.69%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs PEO's -71.88%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и PEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор