Сравнение EIPI с PEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO).
EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и PEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и PEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у PEO с доходностью 24.52%.
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и PEO
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PEO в 0.64%.
Доходность на риск
EIPI vs. PEO — Ранг доходности на риск
EIPI
PEO
Сравнение EIPI c PEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Adams Natural Resources Closed Fund (PEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | PEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.59 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.33 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.33 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и PEO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и PEO
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности PEO в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и PEO
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PEO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и PEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -71.88% | +59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -17.54% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.45% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -15.36% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 5.17% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и PEO
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | PEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 7.19% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 13.05% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 23.21% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 23.49% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 27.31% | -14.07% |