PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с KYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с KYN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) are both funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while KYN is a Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 19.45% vs 17.70% for KYN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPI charges 1.11%/yr vs 2.00%/yr for KYN.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и KYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPI показывает доходность 13.41%, а KYN немного выше – 13.86%.

EIPI

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.57%
С начала года
13.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KYN

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.58%
С начала года
13.86%
6 месяцев
16.11%
1 год
17.70%
3 года*
29.95%
5 лет*
19.72%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и KYN

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		13.41%12.38%13.14%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.86%5.34%40.66%

Correlation

The correlation between EIPI and KYN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.64

The correlation between EIPI and KYN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с MLPD.LEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с SPUT
Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с TYGKYN с KRPKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX

Доходность на риск

EIPI vs. KYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c KYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIKYNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.05

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.50

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.06

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

5.33

+7.48

EIPI vs. KYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа KYN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и KYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и KYN

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки KYN в -91.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и KYN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIKYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-91.43%

+79.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-8.64%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.10%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-26.89%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.33%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и KYN

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.56%, в то время как у Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIKYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.26%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.65%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

17.00%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

23.09%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

40.84%

-27.81%

Сравнение комиссий EIPI и KYN

EIPI берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KYN в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и KYN

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности KYN в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.85%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.29%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and KYN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KYN has higher volatility (5.26%) compared to EIPI (3.56%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs KYN's -91.43%.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и KYN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор