PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с MLPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).

EIPI и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и MLPD.L

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		14.38%2.33%9.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPI показывает доходность 14.09%, а MLPD.L немного выше – 14.38%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLREIPI с MLPA
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Сравнение комиссий EIPI и MLPD.L

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

EIPI vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.29

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.50

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.34

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.09

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.29

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.14

+1.49

Корреляция

Корреляция между EIPI и MLPD.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и MLPD.L

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности MLPD.L в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и MLPD.L

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и MLPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-82.22%

+69.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-17.03%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.57%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-28.56%

+26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.50%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и MLPD.L

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.15%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

9.95%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

19.18%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

20.60%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

28.49%

-15.25%