PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с MLPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с MLPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. EIPI is actively managed, while MLPA is passively managed. Over the past year, EIPI returned 21.45% vs 16.32% for MLPA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.46%/yr for MLPA.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 16.07%.

EIPI

1 день
0.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.67%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и MLPA

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.55%12.38%12.83%
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%8.94%

Correlation

The correlation between EIPI and MLPA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.79

The correlation between EIPI and MLPA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPI и MLPA

Секторы
EIPI
MLPA

Энергетика

62.8%
96.9%

Коммунальные услуги

31.0%
3.1%

Промышленность

5.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EIPI
62.8%
MLPA
96.9%

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
MLPA
3.1%

Промышленность

EIPI
5.5%
MLPA

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
MLPA

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

MLPA

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

MLPA

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

MLPA

-

Финансовые услуги

EIPI

-

MLPA

-

Здравоохранение

EIPI

-

MLPA

-

Недвижимость

EIPI

-

MLPA

-

Технологии

EIPI

-

MLPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Global X MLP ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с KYNEIPI с BALT
Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO

Доходность на риск

EIPI vs. MLPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIMLPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.37

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.96

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.39

1.97

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

5.99

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. MLPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIMLPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.37

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.16

+1.35

Просадки

Сравнение просадок EIPI и MLPA

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и MLPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIMLPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-78.75%

+66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-8.33%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.84%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-20.27%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.73%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и MLPA

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.59%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIMLPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.50%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.47%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

12.00%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

18.21%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

27.47%

-14.39%

Сравнение комиссий EIPI и MLPA

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и MLPA

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности MLPA в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.78%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and MLPA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to EIPI (3.59%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs MLPA's -78.75%.

On 1-year performance, EIPI leads with 21.45% vs 16.32% for MLPA. On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 21.45% return vs 16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 6.78% for EIPI.

EIPI is categorized as Derivative Income, while MLPA is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.46% for MLPA.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и MLPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор