PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

EIPI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPI и GPIQ

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLREIPI с MLPA
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий EIPI и GPIQ

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

EIPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.80

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.04

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.31

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между EIPI и GPIQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и GPIQ

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EIPI и GPIQ

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-21.06%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.08%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.62%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.38%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и GPIQ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 2.76%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.15%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.22%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.45%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

17.74%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

17.74%

-4.50%