PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с GPIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 19.90% vs 27.03% for GPIQ. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPI показывает доходность 15.54%, а GPIQ немного ниже – 15.41%.

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%

GPIQ

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
16.15%
С начала года
15.41%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

GPIQ

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
$96.19M$82.14M$83.71M

Сравнение доходности по годам EIPI и GPIQ

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%13.14%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.41%19.77%15.80%

Correlation

The correlation between EIPI and GPIQ is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.12

The correlation between EIPI and GPIQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPI и GPIQ

Секторы
EIPI
GPIQ

Энергетика

62.6%
0.5%

Коммунальные услуги

32.1%
1.4%

Промышленность

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.7%

Энергетика

EIPI
62.6%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

EIPI
32.1%
GPIQ
1.4%

Промышленность

EIPI
4.7%
GPIQ
4.2%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

GPIQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

GPIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

GPIQ
6.4%

Финансовые услуги

EIPI

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

EIPI

-

GPIQ
3.7%

Недвижимость

EIPI

-

GPIQ
0.1%

Технологии

EIPI

-

GPIQ
60.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

EIPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.23

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.85

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

10.04

+2.04

EIPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и GPIQ

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-21.06%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-9.51%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.74%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.34%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и GPIQ

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.15%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.66%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

14.27%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

16.80%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

18.11%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

18.11%

-5.11%

Сравнение комиссий EIPI и GPIQ

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и GPIQ

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности GPIQ в 9.95%

ПозицияTTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.95%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and GPIQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.66%) compared to EIPI (3.15%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 27.03% vs 19.90% for EIPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EIPI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 27.03% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 6.80% for EIPI.

EIPI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.29% for GPIQ.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор