Сравнение EIPCX с USRT
EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both funds - EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.30%/yr vs 6.67%/yr for USRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 10.30% против 6.67% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 10.30%
USRT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам EIPCX и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 16.44% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.79% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Correlation
The correlation between EIPCX and USRT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г. | 0.15 |
The correlation between EIPCX and USRT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPCX vs. USRT — Ранг доходности на риск
EIPCX
USRT
Сравнение EIPCX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPCX | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.42 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 7.79 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и USRT
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPCX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -69.92% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.04% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.46% | -18.70% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -31.03% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -44.38% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | 0.00% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -12.96% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и USRT
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 3.79%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPCX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.71% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.64% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 13.57% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.92% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.30% | -8.03% |
Сравнение комиссий EIPCX и USRT
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и USRT
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности USRT в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.45% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.56% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EIPCX and USRT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRT has higher volatility (4.71%) compared to EIPCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs USRT's -69.92%.
EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPCX и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор