PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с PCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.42%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 11.45% против -1.99% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

PCRIX

1 день
0.17%
1 месяц
8.03%
С начала года
21.42%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.26%
3 года*
14.93%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с IWYPCRIX с WFSPX

Сравнение комиссий EIPCX и PCRIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.

PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXPCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.21

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.16

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.52

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

-0.23

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между EIPCX и PCRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PCRIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности PCRIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.18%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PCRIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-88.17%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.49%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-78.15%

+60.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-78.15%

+49.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-80.56%

+80.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-51.60%

+27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.15%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PCRIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.21%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.32%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.67%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

35.75%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

27.17%

-13.87%