PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с PCLAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.87%/yr vs 11.04%/yr for PCLAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 35.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIPCX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции PCLAX немного впереди с 11.04%.

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.72%
С начала года
20.66%
6 месяцев
21.83%
1 год
38.33%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.27%
10 лет*
10.87%

PCLAX

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.91%
С начала года
35.05%
6 месяцев
32.79%
1 год
43.37%
3 года*
16.00%
5 лет*
14.97%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		20.66%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		35.05%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between EIPCX and PCLAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.83

The correlation between EIPCX and PCLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с PAIIXPCLAX с WFSPXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

EIPCX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.31

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.93

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

6.49

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

16.44

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PCLAX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-68.19%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.93%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-13.76%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-21.75%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-52.00%

+23.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.85%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-25.64%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.73%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PCLAX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.28%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.64%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.92%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

19.46%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.53%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

40.65%

-27.38%

Сравнение комиссий EIPCX и PCLAX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PCLAX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности PCLAX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.05%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.25%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

EIPCX and PCLAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (6.64%) compared to EIPCX (4.28%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs PCLAX's -68.19%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор