PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с GCCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.02%/yr vs 4.26%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 4.26% соответственно.

EIPCX

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.05%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.08%
1 год
27.72%
3 года*
14.70%
5 лет*
13.04%
10 лет*
10.02%

GCCIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-8.85%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.86%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.43%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.92%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		8.08%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between EIPCX and GCCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.83

The correlation between EIPCX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FFGCXGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

EIPCX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPCXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.23

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.67

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.41

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

5.95

+3.82

EIPCX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GCCIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и GCCIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-90.80%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.50%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-12.50%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-28.78%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-57.76%

+29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-73.22%

+61.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-69.42%

+45.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и GCCIX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеют волатильность 3.74% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.44%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

14.49%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

18.48%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.96%

-6.68%

Сравнение комиссий EIPCX и GCCIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и GCCIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности GCCIX в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.91%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.88%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIPCX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EIPCX has higher volatility (3.74%) compared to GCCIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs GCCIX's -90.80%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор