Сравнение EIPCX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.69% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и EISMX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EIPCX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIPCX
EISMX
Сравнение EIPCX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | -0.31 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | -0.33 | +3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.36 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | -0.82 | +14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.31 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.24 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и EISMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и EISMX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% | 0.00% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и EISMX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -45.32% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -14.66% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -19.81% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -39.95% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -15.38% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -5.77% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.43% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и EISMX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.80% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.30% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 18.96% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.09% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 18.83% | -5.53% |