Сравнение EIPCX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции BICSX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.49% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и BICSX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
EIPCX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
EIPCX
BICSX
Сравнение EIPCX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.59 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 20.56 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и BICSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и BICSX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и BICSX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -51.59% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -10.53% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -22.35% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -35.82% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -20.75% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и BICSX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеют волатильность 4.39% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.51% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 12.49% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.33% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.83% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.12% | -1.82% |