PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPCX показывает доходность 17.35%, а ARCIX немного выше – 17.69%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.04% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий EIPCX и ARCIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.15

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

10.01

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между EIPCX и ARCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и ARCIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что сопоставимо с доходностью ARCIX в 11.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и ARCIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-54.25%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.19%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-20.29%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-32.45%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.55%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-25.68%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.21%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и ARCIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.38%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.65%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.95%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.15%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

17.46%

-4.16%