PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с ARCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, EIPCX returned 11.03%/yr vs 12.22%/yr for ARCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EIPCX charges 0.66%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPCX показывает доходность 21.57%, а ARCIX немного ниже – 20.60%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.22% соответственно.

EIPCX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.83%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.57%
1 год
40.65%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.44%
10 лет*
11.03%

ARCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.10%
С начала года
20.60%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
15.17%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		21.57%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		20.60%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between EIPCX and ARCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.92

The correlation between EIPCX and ARCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

EIPCX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.65

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.36

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

4.73

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

16.63

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и ARCIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-54.25%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.36%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-13.67%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-20.29%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-32.45%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.69%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-25.37%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.37%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и ARCIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.24%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.88%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.65%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.94%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.02%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.43%

-4.16%

Сравнение комиссий EIPCX и ARCIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и ARCIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности ARCIX в 11.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.14%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.96%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EIPCX and ARCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to EIPCX (4.24%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs ARCIX's -54.25%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор