Сравнение EINC с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
EINC и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и TPYP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 19.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции TPYP немного отстают с 13.33%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и TPYP
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Доходность на риск
EINC vs. TPYP — Ранг доходности на риск
EINC
TPYP
Сравнение EINC c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.15 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.43 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EINC и TPYP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и TPYP
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TPYP в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и TPYP
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и TPYP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -51.91% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.17% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -17.96% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -51.91% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -2.76% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -7.97% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.78% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и TPYP
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.37% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.03% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.63% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.32% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 21.96% | +3.52% |