PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 11.93%/yr for TPYP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EINC charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности EINC и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции TPYP немного впереди с 11.93%.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between EINC and TPYP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between EINC and TPYP shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и TPYP

Секторы
EINC
TPYP

Энергетика

99.5%
68.8%

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%
22.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
TPYP
68.8%

Промышленность

EINC
2.5%
TPYP

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

EINC

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

EINC

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

TPYP

-

Финансовые услуги

EINC

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

EINC

-

TPYP

-

Недвижимость

EINC

-

TPYP

-

Технологии

EINC

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

EINC vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.61

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.09

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

8.34

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCTPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EINC и TPYP

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-51.91%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.84%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-13.17%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-17.96%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-51.91%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.27%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-7.89%

-36.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и TPYP

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.67%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.29%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.16%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

17.45%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

21.94%

+3.49%

Сравнение комиссий EINC и TPYP

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и TPYP

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EINC and TPYP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to TPYP (5.67%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.93% vs 11.62% for EINC. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.93% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.25% for TPYP.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: VanEck and Tortoise. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.40% for TPYP.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор