PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EINC с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EINC (VanEck Energy Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, EINC returned 33.52% vs 35.38% for PIPE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EINC charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности EINC и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 29.71%, а PIPE немного выше – 30.99%.

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и PIPE

2026 (YTD)2025
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%1.83%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between EINC and PIPE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between EINC and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EINC и PIPE

Секторы
EINC
PIPE

Энергетика

99.4%
88.7%

Промышленность

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.4%
PIPE
88.7%

Промышленность

EINC
0.6%
PIPE

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
PIPE
1.9%

Сырьевые материалы

EINC

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

PIPE

-

Финансовые услуги

EINC

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

EINC

-

PIPE

-

Недвижимость

EINC

-

PIPE

-

Технологии

EINC

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

EINC vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.39

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.85

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

11.69

-1.22

EINC vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и PIPE

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-15.69%

-71.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.33%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.32%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-4.00%

-39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.03%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и PIPE

VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеют волатильность 5.40% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.69%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.88%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.68%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

18.68%

+6.65%

Сравнение комиссий EINC и PIPE

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и PIPE

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EINC and PIPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PIPE leads with 35.38% vs 33.52% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIPE has performed better with a 35.38% return vs 33.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.41% for EINC.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор