PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EINC с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EINC (VanEck Energy Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.78%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности EINC и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.63% соответственно.

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between EINC and NLR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г.

0.35

The correlation between EINC and NLR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и NLR

Секторы
EINC
NLR

Энергетика

99.4%
48.0%

Промышленность

0.6%
18.9%

Коммунальные услуги

0.6%
29.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Энергетика

EINC
99.4%
NLR
48.0%

Промышленность

EINC
0.6%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
NLR
29.2%

Сырьевые материалы

EINC

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

EINC

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

NLR

-

Финансовые услуги

EINC

-

NLR

-

Здравоохранение

EINC

-

NLR

-

Недвижимость

EINC

-

NLR

-

Технологии

EINC

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

EINC vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.15

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.09

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.17

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

-0.39

+10.87

EINC vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и NLR

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-65.05%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-36.32%

+28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-36.32%

+20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-36.32%

+16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-36.32%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-36.32%

+34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-35.67%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

15.87%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и NLR

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.39%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

32.73%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

43.21%

-27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

29.90%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

24.42%

+0.91%

Сравнение комиссий EINC и NLR

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и NLR

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

EINC and NLR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.78% vs 10.63% for NLR. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.78% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.02% for NLR.

EINC is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.56% for NLR.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор