PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 12.41%/yr for MLPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EINC и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 24.74%, а MLPX немного ниже – 23.59%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.41% соответственно.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between EINC and MLPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between EINC and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EINC и MLPX

Секторы
EINC
MLPX

Энергетика

99.5%
99.5%

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
MLPX
99.5%

Промышленность

EINC
2.5%
MLPX

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
MLPX
0.3%

Сырьевые материалы

EINC

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

MLPX

-

Финансовые услуги

EINC

-

MLPX

-

Здравоохранение

EINC

-

MLPX

-

Недвижимость

EINC

-

MLPX

-

Технологии

EINC

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

EINC vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.82

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

7.27

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EINC и MLPX

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-70.67%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.18%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.77%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.72%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-64.70%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.68%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-16.63%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и MLPX

VanEck Energy Income ETF (EINC) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.39% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.84%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.38%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

20.08%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

26.50%

-1.07%

Сравнение комиссий EINC и MLPX

И EINC, и MLPX имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и MLPX

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EINC and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.41% vs 11.62% for EINC. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.41% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC and MLPX have the same expense ratio: 0.45% per year.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.55% for EINC.

EINC is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор