PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с HODL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EINC returned 29.22% vs -39.52% for HODL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности EINC и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и HODL

2026 (YTD)20252024
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.94%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%

Correlation

The correlation between EINC and HODL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.17

The correlation between EINC and HODL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

EINC vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.91

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.27

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.80

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

-1.39

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.91

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EINC и HODL

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-49.37%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-49.37%

+41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-49.37%

+45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-16.03%

-28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

28.52%

-25.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и HODL

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.52%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.05%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

33.85%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

43.55%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

49.88%

-30.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

49.88%

-24.45%

Сравнение комиссий EINC и HODL

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и HODL

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and HODL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HODL has higher volatility (9.05%) compared to EINC (6.52%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs HODL's -49.37%.

On 1-year performance, EINC leads with 29.22% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.22% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for HODL.

EINC is categorized as Energy Equities, while HODL is Cryptocurrency. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.25% for HODL.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор