Сравнение EINC с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
EINC и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EINC показывает доходность 20.92%, а ENFR немного ниже – 20.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции ENFR немного отстают с 13.43%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и ENFR
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
EINC vs. ENFR — Ранг доходности на риск
EINC
ENFR
Сравнение EINC c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.49 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.34 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EINC и ENFR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и ENFR
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и ENFR
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -68.28% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.80% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.29% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -62.64% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.94% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -16.16% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.48% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и ENFR
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.18% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.39% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 18.01% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 19.19% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.74% | +0.74% |