Сравнение EINC с DVXE
EINC (VanEck Energy Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности EINC и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 25.51%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.07%.
EINC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.45%
DVXE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 36.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.51% | 3.70% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.07% | 4.49% |
Correlation
The correlation between EINC and DVXE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. DVXE — Ранг доходности на риск
EINC
DVXE
Сравнение EINC c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.85 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и DVXE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -17.96% | -69.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -13.75% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.27% | -5.87% | -38.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 31.17% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 31.17% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 31.17% | -5.74% |
Сравнение комиссий EINC и DVXE
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и DVXE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.53% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and DVXE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
EINC has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for DVXE.
EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: VanEck and WEBs. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для EINC и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор