Сравнение EINC с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Alerian MLP ETF (AMLP).
EINC и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.52% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и AMLP
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
EINC vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EINC
AMLP
Сравнение EINC c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.75 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.62 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 1.57 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EINC и AMLP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и AMLP
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и AMLP
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -77.19% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.27% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.92% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -72.62% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.20% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -17.57% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.61% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и AMLP
VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.09% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.94% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 16.12% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 20.17% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 27.84% | -2.36% |