PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.37%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.37% против 3.57% соответственно.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between EIDO and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.22

The correlation between EIDO and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EIDO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
2.21

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.80

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.79

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

9.00

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

2.21

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EIDO и USO

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-98.19%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-20.39%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-26.05%

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-36.23%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-86.75%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-85.45%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-75.30%

+50.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

10.84%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и USO

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.03%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

14.97%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

38.35%

-20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

44.32%

-21.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

36.09%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

39.00%

-14.23%

Сравнение комиссий EIDO и USO

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и USO

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -4.37% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for USO.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор