PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с UAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и UAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDO и UAE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям UAE по среднегодовой доходности: -1.75% против 5.26% соответственно.


EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%

UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI UAE ETF

Сравнение комиссий EIDO и UAE

И EIDO, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

EIDO vs. UAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c UAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDOUAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.69

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.09

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.69

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

2.36

-2.30

EIDO vs. UAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UAE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и UAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIDOUAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.69

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.06

-0.07

Корреляция

Корреляция между EIDO и UAE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и UAE

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью UAE в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и UAE

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и UAE.


Загрузка...

Показатели просадок


EIDOUAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-60.49%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-21.50%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-27.47%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-49.71%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.40%

-16.10%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-24.06%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

6.29%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и UAE

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIDOUAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

12.48%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.62%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

21.82%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.32%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

19.37%

+5.28%