Сравнение EIDO с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
EIDO и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям UAE по среднегодовой доходности: -1.75% против 5.26% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и UAE
И EIDO, и UAE имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIDO vs. UAE — Ранг доходности на риск
EIDO
UAE
Сравнение EIDO c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.69 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.09 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.69 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 2.36 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.69 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.60 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.06 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и UAE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и UAE
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и UAE
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -60.49% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -21.50% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -27.47% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -49.71% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -16.10% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -24.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 6.29% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и UAE
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.48% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 16.62% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 21.82% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.32% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.37% | +5.28% |