Сравнение EIDO с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
EIDO и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: -1.75% против 8.94% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IPAC
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
EIDO vs. IPAC — Ранг доходности на риск
EIDO
IPAC
Сравнение EIDO c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.61 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.24 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.72 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 10.22 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и IPAC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IPAC
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IPAC
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -30.99% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -11.49% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -29.64% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -30.99% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -6.64% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -7.55% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.05% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IPAC
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 8.15% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.84% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 19.52% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.52% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.59% | +8.06% |