Сравнение EIDO с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EIDO и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -1.75% против 15.87% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EPU
И EIDO, и EPU имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIDO vs. EPU — Ранг доходности на риск
EIDO
EPU
Сравнение EIDO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 3.07 | -3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.41 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.44 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 18.15 | -18.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 3.07 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.96 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.45 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EPU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EPU
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EPU
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -60.62% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -20.85% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -35.59% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -50.97% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -11.91% | -30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -18.90% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.11% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 13.10% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 24.12% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 29.37% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.09% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.63% | +1.02% |