PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с EPHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index while EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.37%/yr vs -3.37%/yr for EPHE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EPHE по среднегодовой доходности: -4.37% против -3.37% соответственно.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between EIDO and EPHE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.53

The correlation between EIDO and EPHE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и EPHE

Секторы
EIDO
EPHE

Финансовые услуги

37.8%
17.3%

Сырьевые материалы

18.5%
1.0%

Энергетика

10.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.6%

Промышленность

6.1%
32.0%

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.4%
14.3%

Здравоохранение

2.4%

-

Недвижимость

1.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
13.6%

Финансовые услуги

EIDO
37.8%
EPHE
17.3%

Сырьевые материалы

EIDO
18.5%
EPHE
1.0%

Энергетика

EIDO
10.6%
EPHE
1.3%

Коммуникационные услуги

EIDO
8.7%
EPHE
5.3%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.5%
EPHE
4.6%

Промышленность

EIDO
6.1%
EPHE
32.0%

Технологии

EIDO
2.7%
EPHE

-

Коммунальные услуги

EIDO
2.4%
EPHE
14.3%

Здравоохранение

EIDO
2.4%
EPHE

-

Недвижимость

EIDO
1.8%
EPHE
10.7%

Потребительский циклический сектор

EIDO
1.6%
EPHE
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с GOVTEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с ITOT

Доходность на риск

EIDO vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
-0.47

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-0.57

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.55

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

-0.98

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа EPHE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOEPHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

-0.47

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EPHE

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-53.82%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-16.22%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-21.42%

-25.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-32.96%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-51.62%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-34.46%

-21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-20.99%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

9.12%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EPHE

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.59%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

13.75%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.86%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

18.05%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

22.23%

+2.54%

Сравнение комиссий EIDO и EPHE

И EIDO, и EPHE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EPHE

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EPHE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and EPHE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.03%) compared to EPHE (5.59%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs EPHE's -53.82%.

On 10-year performance, EPHE leads with -3.37% vs -4.37% for EIDO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPHE has performed better with a -3.37% return vs -4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO and EPHE have the same expense ratio: 0.59% per year.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.13% for EPHE.

EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index.

EPHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор