Сравнение EPHE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EPHE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или ITOT.
Корреляция
Корреляция между EPHE и ITOT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ITOT
Основные характеристики
EPHE:
-0.42
ITOT:
1.79
EPHE:
-0.49
ITOT:
2.40
EPHE:
0.95
ITOT:
1.33
EPHE:
-0.18
ITOT:
2.76
EPHE:
-0.71
ITOT:
10.82
EPHE:
9.96%
ITOT:
2.17%
EPHE:
16.88%
ITOT:
13.14%
EPHE:
-53.82%
ITOT:
-55.20%
EPHE:
-36.63%
ITOT:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -4.05% против 12.80% соответственно.
EPHE
-2.68%
-2.01%
-4.51%
-8.99%
-4.19%
-4.05%
ITOT
2.82%
2.13%
14.13%
22.16%
13.79%
12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ITOT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и ITOT
EPHE
ITOT
Сравнение EPHE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ITOT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ITOT в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.39% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ITOT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ITOT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.