PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.37%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -3.37% против 15.01% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between EPHE and ITOT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.47

The correlation between EPHE and ITOT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и ITOT

Секторы
EPHE
ITOT

Промышленность

32.0%
9.5%

Финансовые услуги

17.3%
12.1%

Коммунальные услуги

14.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.1%

Недвижимость

10.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

1.3%
3.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Технологии

-

33.8%

Промышленность

EPHE
32.0%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
ITOT
12.1%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
ITOT
2.3%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
ITOT
10.1%

Недвижимость

EPHE
10.7%
ITOT
2.4%

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
ITOT
10.3%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
ITOT
4.7%

Энергетика

EPHE
1.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
ITOT
2.1%

Здравоохранение

EPHE

-

ITOT
9.0%

Технологии

EPHE

-

ITOT
33.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с GOVTEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

EPHE vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.37

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.24

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.25

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

14.92

-15.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.37

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.82

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EPHE и ITOT

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-55.20%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-8.90%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-19.44%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-25.36%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-35.00%

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-0.25%

-34.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-6.97%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

1.94%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и ITOT

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.94%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.14%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

12.19%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.35%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.26%

+3.97%

Сравнение комиссий EPHE и ITOT

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и ITOT

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and ITOT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.59%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs -3.37% for EPHE. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.97% for ITOT.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор