Сравнение EPHE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EPHE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -2.63% против 13.65% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ITOT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
EPHE vs. ITOT — Ранг доходности на риск
EPHE
ITOT
Сравнение EPHE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.00 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.25 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.00 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.54 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и ITOT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ITOT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ITOT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -55.20% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -12.34% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -25.36% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -35.00% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.51% | -28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.02% | -13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.61% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ITOT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.49% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 9.78% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.68% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.36% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.25% | +4.09% |