Сравнение EPHE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
EPHE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или ITOT.
Основные характеристики
| EPHE | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.97% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | -5.37% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.27% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.50% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.76 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 6.41% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 12.73% |
| Макс. просадка | -53.82% | -55.21% |
| Текущая просадка | -31.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPHE и ITOT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ITOT
С начала года, EPHE показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -2.50% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ITOT
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPHE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ITOT
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.15% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% | 1.05% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ITOT
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ITOT
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.