PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.37%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -4.37% против 11.58% соответственно.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EIDO and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.22

The correlation between EIDO and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EIDO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
2.33

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.87

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

5.67

-6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

11.08

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

2.33

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.65

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.09

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EIDO и DBE

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-86.69%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-14.41%

-23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-23.89%

-22.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-38.74%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-60.84%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-32.03%

-24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-57.30%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

7.37%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.03%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

13.05%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

30.97%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

35.07%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

29.41%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

28.34%

-3.57%

Сравнение комиссий EIDO и DBE

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и DBE

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs -4.37% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs -4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.16% for DBE.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор