PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.37%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -4.37% против 13.13% соответственно.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between EIDO and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.20

The correlation between EIDO and BNO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

EIDO vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
2.15

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.65

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.36

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.99

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

9.39

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

2.15

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.14

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EIDO и BNO

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-87.06%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-17.87%

-19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

-23.75%

-22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

-33.70%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-75.18%

+15.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-12.72%

-43.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-40.16%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

9.48%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и BNO

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.03%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

14.12%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

36.21%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

41.56%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

35.40%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

36.69%

-11.92%

Сравнение комиссий EIDO и BNO

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и BNO

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -4.37% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for BNO.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор