Сравнение EIDO с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EIDO и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: -1.75% против 11.95% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и AIA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
EIDO vs. AIA — Ранг доходности на риск
EIDO
AIA
Сравнение EIDO c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.96 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.56 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.15 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 12.29 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.96 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и AIA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и AIA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и AIA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -60.89% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -16.52% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -51.12% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -54.64% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -9.68% | -32.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -16.81% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.28% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.21% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 19.49% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 26.41% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.87% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 23.19% | +1.46% |