PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с IWV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		1.56%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		-3.99%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.46% соответственно.

EICIX

1 день
0.11%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.82%
1 год
9.67%
3 года*
14.11%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.16%

IWV

1 день
2.99%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.71%
1 год
17.86%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.40%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с RSPIWV с IVVIWV с VTHR

Сравнение комиссий EICIX и IWV

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

EICIX
EIC Value Fund
IWV
iShares Russell 3000 ETF

Доходность на риск

EICIX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.49

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.18

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между EICIX и IWV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и IWV

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности IWV в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.81%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.99%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и IWV

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и IWV.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.61%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.31%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-25.11%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-35.22%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.17%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-10.65%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и IWV

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.15%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.43%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.68%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

18.45%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.25%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.39%

-2.14%