PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с EAPCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 10.94%/yr vs 10.77%/yr for EAPCX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 21.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EHSTX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции EAPCX немного отстают с 10.77%.

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%

EAPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.53%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.49%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		21.53%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between EHSTX and EAPCX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.29

Over the past year, the correlation between EHSTX and EAPCX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

EHSTX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.94

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.74

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.63

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

19.91

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.94

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и EAPCX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-52.59%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.22%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-10.57%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-18.05%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-28.81%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.56%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-22.76%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.04%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и EAPCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 3.30%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.13%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.61%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

13.84%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.63%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.26%

+4.02%

Сравнение комиссий EHSTX и EAPCX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и EAPCX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности EAPCX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.89%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and EAPCX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.13%) compared to EHSTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор