PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с EAPCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		-1.54%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		16.34%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.09% соответственно.

EHSTX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.60%

EAPCX

1 день
0.40%
1 месяц
5.69%
С начала года
16.34%
6 месяцев
25.33%
1 год
32.23%
3 года*
14.77%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий EHSTX и EAPCX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EHSTX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.21

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.79

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.57

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

12.49

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.21

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.23

Корреляция

Корреляция между EHSTX и EAPCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и EAPCX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности EAPCX в 11.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.18%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.37%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и EAPCX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-52.59%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.09%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-18.05%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-28.81%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-1.17%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-23.03%

+15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и EAPCX

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 3.86%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.61%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.77%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.87%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.64%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.29%

+3.97%