Сравнение EHC с CAH
EHC (Encompass Health Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EHC in Medical Care Facilities, CAH in Medical Distribution. Over the past 5 years, EHC returned 10.72%/yr vs 31.19%/yr for CAH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -4.23%.
EHC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
CAH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 31.19%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам EHC и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -2.43% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -4.23% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% |
Correlation
The correlation between EHC and CAH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between EHC and CAH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$10.38B
CAH:
$46.22B
EHC:
$5.99
CAH:
$6.55
EHC:
17.24
CAH:
29.90
EHC:
1.44
CAH:
0.71
EHC:
1.73
CAH:
0.19
EHC:
$6.07B
CAH:
$250.55B
EHC:
$2.44B
CAH:
$9.23B
EHC:
$1.42B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. CAH — Ранг доходности на риск
EHC
CAH
Сравнение EHC c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHC | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.35 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.60 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.92 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.24 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EHC и CAH
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -61.93% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -20.42% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -20.42% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -22.80% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -14.60% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -15.94% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 7.63% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и CAH
Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 6.32%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 7.39% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 19.63% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 29.75% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 25.20% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.25% | 29.21% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и CAH
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CAH в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.04% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и CAH
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and CAH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.39%) compared to EHC (6.32%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор