Сравнение EHC с CAH
EHC (Encompass Health Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EHC in Medical Care Facilities, CAH in Medical Distribution. Over the past 5 years, EHC returned 10.75%/yr vs 35.48%/yr for CAH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 13.94%.
EHC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
CAH
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам EHC и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -3.30% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 13.94% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -0.66% |
Correlation
The correlation between EHC and CAH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between EHC and CAH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$10.29B
CAH:
$54.99B
EHC:
$5.99
CAH:
$6.55
EHC:
17.08
CAH:
35.57
EHC:
1.43
CAH:
0.84
EHC:
1.72
CAH:
0.22
EHC:
$6.07B
CAH:
$250.55B
EHC:
$2.44B
CAH:
$9.23B
EHC:
$1.42B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. CAH — Ранг доходности на риск
EHC
CAH
Сравнение EHC c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.14 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.62 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и CAH
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -61.93% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -20.42% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -20.42% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -22.80% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | 0.00% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -15.93% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 7.76% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и CAH
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 7.05% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 20.58% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 30.17% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 25.27% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.26% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и CAH
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CAH в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.88% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и CAH
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and CAH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (8.98%) compared to CAH (7.05%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор