Сравнение EHC с IYW
EHC (Encompass Health Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 5 years, EHC returned 10.75%/yr vs 20.23%/yr for IYW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.37%.
EHC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 43.82%
- 3 года*
- 31.88%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 25.87%
Сравнение доходности по годам EHC и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -3.30% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.37% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | -0.60% |
Correlation
The correlation between EHC and IYW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between EHC and IYW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. IYW — Ранг доходности на риск
EHC
IYW
Сравнение EHC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.47 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.86 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и IYW
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -81.90% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -17.81% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -26.47% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -39.44% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -6.80% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -34.59% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 5.59% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и IYW
Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 8.98%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 11.14% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 18.38% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 22.33% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 26.24% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 25.25% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и IYW
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
EHC and IYW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (11.14%) compared to EHC (8.98%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор