PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHC с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHC с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EHC и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHC и IYW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EHC
Encompass Health Corporation		-7.91%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EHC показывает доходность -7.91%, а IYW немного выше – -7.61%.

EHC

1 день
0.87%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-21.50%
1 год
-3.21%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с PFEEHC с TMOEHC с ^SP500TR
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

EHC vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHC c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHCIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.13

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.73

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.77

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.68

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHC vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHCIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.13

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между EHC и IYW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и IYW

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHC
Encompass Health Corporation		0.76%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок EHC и IYW

Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

EHCIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-81.90%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-17.81%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-39.44%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.14%

-12.65%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-34.87%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

5.55%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и IYW

Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.87% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHCIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

8.23%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

15.99%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

26.92%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

25.78%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

24.98%

+3.16%