Сравнение EHC с IYW
EHC (Encompass Health Corporation) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 5 years, EHC returned 12.62%/yr vs 19.51%/yr for IYW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EHC и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.92%.
EHC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.24%
IYW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.04M | $99.91M | $100.49M | |
| $147.27M | $137.39M | $186.55M |
Сравнение доходности по годам EHC и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 5.08% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.92% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | -0.60% |
Correlation
The correlation between EHC and IYW is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between EHC and IYW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. IYW — Ранг доходности на риск
EHC
IYW
Сравнение EHC c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.25 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.62 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и IYW
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -81.90% | +42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -17.81% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -26.47% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -39.44% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -3.31% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -34.47% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 6.05% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и IYW
Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 5.87%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.66% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 20.15% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 24.03% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 26.56% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 25.40% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и IYW
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности IYW в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.69% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.10% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
EHC and IYW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.66%) compared to EHC (5.87%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор