Сравнение EHC с ^SP500TR
EHC (Encompass Health Corporation) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, EHC returned 10.19%/yr vs 13.06%/yr for ^SP500TR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
EHC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам EHC и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -5.69% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | -0.51% |
Correlation
The correlation between EHC and ^SP500TR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EHC and ^SP500TR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
EHC
^SP500TR
Сравнение EHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.51 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 11.17 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и ^SP500TR
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -55.25% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -8.89% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -18.75% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -24.49% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -3.23% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -8.16% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 2.00% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и ^SP500TR
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 4.82% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 9.88% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 12.50% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 17.00% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 18.08% | +10.21% |
Часто задаваемые вопросы
EHC and ^SP500TR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (9.29%) compared to ^SP500TR (4.82%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор