PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EHC с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности EHC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHC и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EHC
Encompass Health Corporation		-7.91%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%.

EHC

1 день
0.87%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-21.50%
1 год
-3.21%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с TMOEHC с PFE
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

EHC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.00

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.52

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.54

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.32

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между EHC и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EHC и ^SP500TR

Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

EHC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-55.25%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-12.12%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-24.49%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.14%

-5.55%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-8.20%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

2.55%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и ^SP500TR

Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

5.38%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

9.55%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

18.32%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

16.90%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

18.05%

+10.09%