Сравнение EHC с THC
EHC (Encompass Health Corporation) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 12.62%/yr vs 30.66%/yr for THC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EHC и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у THC с доходностью 31.71%.
EHC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.24%
THC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 26.94%
- 6 месяцев
- 37.28%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 63.29%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 25.28%
- Всё время*
- 6.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.04M | $99.91M | $100.49M | |
| $421.20M | $315.64M | $276.26M |
Сравнение доходности по годам EHC и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 5.08% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 31.71% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | -0.33% |
Correlation
The correlation between EHC and THC is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between EHC and THC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$11.00B
THC:
$21.08B
EHC:
$6.13
THC:
$19.34
EHC:
18.09
THC:
13.53
EHC:
1.52
THC:
0.14
EHC:
1.81
THC:
1.07
EHC:
$6.21B
THC:
$21.46B
EHC:
$3.72B
THC:
$9.18B
EHC:
$1.45B
THC:
$4.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. THC — Ранг доходности на риск
EHC
THC
Сравнение EHC c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.87 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 4.26 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и THC
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -98.28% | +58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -34.08% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -34.48% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -58.88% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -0.34% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -51.43% | +39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 14.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и THC
Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 5.87%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 21.26%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 21.26% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 35.67% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 43.33% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 45.23% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 56.63% | -28.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и THC
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.69% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и THC
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 777.10M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 138.70M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 153.90M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 702.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and THC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (21.26%) compared to EHC (5.87%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs THC's -98.28%.
THC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор