PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHC с THC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EHC и THC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EHC с THC

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Tenet Healthcare Corporation (THC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или THC.

Доходность

Сравнение доходности EHC и THC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHC:

1.70

THC:

0.61

Коэф-т Сортино

EHC:

2.46

THC:

1.17

Коэф-т Омега

EHC:

1.34

THC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EHC:

2.66

THC:

0.57

Коэф-т Мартина

EHC:

10.06

THC:

1.76

Индекс Язвы

EHC:

4.28%

THC:

15.21%

Дневная вол-ть

EHC:

25.73%

THC:

43.29%

Макс. просадка

EHC:

-99.73%

THC:

-98.28%

Текущая просадка

EHC:

-1.41%

THC:

-20.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EHC:

$12.20B

THC:

$15.44B

EPS

EHC:

$4.80

THC:

$15.74

Коэффициент P/E

EHC:

24.90

THC:

10.56

Коэффициент P/S

EHC:

2.21

THC:

0.75

Коэффициент P/B

EHC:

5.58

THC:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

EHC:

$5.51B

THC:

$20.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

EHC:

$2.01B

THC:

$9.71B

EBITDA (12 мес.)

EHC:

$1.25B

THC:

$4.44B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EHC показывает доходность 30.41%, а THC немного выше – 31.71%. За последние 10 лет акции EHC превзошли акции THC по среднегодовой доходности: 15.33% против 12.06% соответственно.

EHC

С начала года

30.41%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

17.11%

1 год

43.48%

3 года

33.55%

5 лет

16.97%

10 лет

15.33%

THC

С начала года

31.71%

1 месяц

20.17%

6 месяцев

17.10%

1 год

26.39%

3 года

35.81%

5 лет

50.18%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

Tenet Healthcare Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и THC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг риск-скорректированной доходности EHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
THC
Ранг риск-скорректированной доходности THC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHC c THC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа THC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и THC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и THC

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHC
Encompass Health Corporation		0.55%0.51%0.90%1.34%1.72%1.35%1.59%1.69%1.98%2.28%3.36%2.03%
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHC и THC

Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и THC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и THC

Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 4.12%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EHC и THC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.46B
5.22B
(EHC) Общая выручка
(THC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EHC и THC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encompass Health Corporation и Tenet Healthcare Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.6%
59.4%
(EHC) Валовая рентабельность
(THC) Валовая рентабельность
EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 693.10M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

THC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

THC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 943.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

THC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.