Сравнение EHC с COST
EHC (Encompass Health Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EHC returned 13.27%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
EHC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 6.58%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам EHC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 6.58% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | -0.27% |
Correlation
The correlation between EHC and COST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between EHC and COST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$11.16B
COST:
$419.34B
EHC:
$5.99
COST:
$26.51
EHC:
18.77
COST:
35.67
EHC:
1.57
COST:
2.79
EHC:
1.88
COST:
1.07
EHC:
$6.07B
COST:
$293.59B
EHC:
$2.44B
COST:
$11.12B
EHC:
$1.42B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. COST — Ранг доходности на риск
EHC
COST
Сравнение EHC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.00 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | -0.01 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и COST
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -53.39% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -16.57% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -20.74% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -31.40% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -13.59% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.36% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 7.28% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и COST
Encompass Health Corporation (EHC) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.83% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.57% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 15.00% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 19.76% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 22.90% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 22.01% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и COST
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.68% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и COST
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and COST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (7.83%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs COST's -53.39%.
EHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор