PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EHC и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EHC с PFE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Encompass Health Corporation (EHC) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHC или PFE.

Доходность

Сравнение доходности EHC и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Encompass Health Corporation (EHC) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHC:

1.70

PFE:

-0.42

Коэф-т Сортино

EHC:

2.46

PFE:

-0.64

Коэф-т Омега

EHC:

1.34

PFE:

0.93

Коэф-т Кальмара

EHC:

2.66

PFE:

-0.23

Коэф-т Мартина

EHC:

10.06

PFE:

-0.94

Индекс Язвы

EHC:

4.28%

PFE:

14.24%

Дневная вол-ть

EHC:

25.73%

PFE:

24.23%

Макс. просадка

EHC:

-99.73%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

EHC:

-1.41%

PFE:

-54.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EHC:

$12.20B

PFE:

$134.23B

EPS

EHC:

$4.80

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

EHC:

24.90

PFE:

16.80

Коэффициент P/S

EHC:

2.21

PFE:

2.15

Коэффициент P/B

EHC:

5.58

PFE:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

EHC:

$5.51B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

EHC:

$2.01B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

EHC:

$1.25B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, EHC показывает доходность 30.41%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -8.43%. За последние 10 лет акции EHC превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 15.33% против 0.78% соответственно.

EHC

С начала года

30.41%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

17.11%

1 год

43.48%

3 года

33.55%

5 лет

16.97%

10 лет

15.33%

PFE

С начала года

-8.43%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-10.07%

3 года

-20.21%

5 лет

-4.03%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Encompass Health Corporation

Pfizer Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHC и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHC
Ранг риск-скорректированной доходности EHC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHC и PFE

Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PFE в 7.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHC
Encompass Health Corporation		0.55%0.51%0.90%1.34%1.72%1.35%1.59%1.69%1.98%2.28%3.36%2.03%
PFE
Pfizer Inc.		7.25%6.33%5.70%3.12%2.64%3.91%3.67%3.11%3.53%3.69%3.46%3.33%

Просадки

Сравнение просадок EHC и PFE

Максимальная просадка EHC за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и PFE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EHC и PFE

Текущая волатильность для Encompass Health Corporation (EHC) составляет 4.12%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что EHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EHC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.46B
13.72B
(EHC) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EHC и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Encompass Health Corporation и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.6%
79.3%
(EHC) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 693.10M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.50M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.