Сравнение EHC с PFE
EHC (Encompass Health Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EHC in Medical Care Facilities, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, EHC returned 12.62%/yr vs -5.69%/yr for PFE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EHC и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 9.00%.
EHC
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.24%
PFE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 10.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.04M | $99.91M | $100.49M | |
PFE Pfizer Inc. | $1.05B | $993.44M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам EHC и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 5.08% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
PFE Pfizer Inc. | 9.00% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | -0.41% |
Correlation
The correlation between EHC and PFE is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between EHC and PFE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$11.00B
PFE:
$147.10B
EHC:
$6.13
PFE:
$0.76
EHC:
18.09
PFE:
33.98
EHC:
1.52
PFE:
0.61
EHC:
1.81
PFE:
2.31
EHC:
3.27
PFE:
1.73
EHC:
$6.21B
PFE:
$63.70B
EHC:
$3.72B
PFE:
$45.43B
EHC:
$1.45B
PFE:
$12.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. PFE — Ранг доходности на риск
EHC
PFE
Сравнение EHC c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.64 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и PFE
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -69.24% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -15.72% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -36.23% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -58.96% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -45.58% | +33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -22.97% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 7.08% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и PFE
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.74% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.71% | 14.75% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 23.92% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.53% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.26% | 23.97% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и PFE
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PFE в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.69% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.66% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и PFE
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 777.10M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 15.03B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 138.70M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.71B при выручке в 15.03B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 153.90M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в -246.00M при выручке в 15.03B, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and PFE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (5.87%) compared to PFE (4.74%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор