Сравнение EHC с DVA
EHC (Encompass Health Corporation) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EHC returned 10.75%/yr vs 11.86%/yr for DVA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHC и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHC показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 87.52%.
EHC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -14.88%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
DVA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 87.52%
- 6 месяцев
- 86.21%
- 1 год
- 51.15%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам EHC и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | -3.30% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
DVA DaVita Inc. | 87.52% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | -0.15% |
Correlation
The correlation between EHC and DVA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between EHC and DVA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EHC:
$5.99
DVA:
$13.07
EHC:
17.08
DVA:
16.31
EHC:
1.43
DVA:
2.54
EHC:
1.72
DVA:
0.92
EHC:
$6.07B
DVA:
$13.84B
EHC:
$2.44B
DVA:
$3.23B
EHC:
$1.42B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHC vs. DVA — Ранг доходности на риск
EHC
DVA
Сравнение EHC c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Encompass Health Corporation (EHC) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHC | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.64 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.66 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHC и DVA
Максимальная просадка EHC за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHC и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHC | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -92.91% | +53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -31.36% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -41.43% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -51.10% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | 0.00% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -20.04% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 14.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHC и DVA
Encompass Health Corporation (EHC) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHC | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 7.45% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 34.97% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 42.99% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 37.29% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 34.75% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHC и DVA
Дивидендная доходность EHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EHC и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Encompass Health Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EHC и DVA
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
EHC and DVA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHC has higher volatility (8.98%) compared to DVA (7.45%). In terms of maximum drawdown, EHC dropped -39.54% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHC и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор