PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EH с ADMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EH с ADMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EH (Ehang Holdings Ltd) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EH returned -22.30%/yr vs 35.61%/yr for ADMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EH и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ehang Holdings Ltd (EH) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EH показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%.

EH

1 день
-5.62%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-35.54%
1 год
-43.41%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-22.30%
10 лет*
—

ADMA

1 день
2.84%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-56.25%
6 месяцев
-60.32%
1 год
-60.75%
3 года*
25.57%
5 лет*
35.61%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EH и ADMA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EH
Ehang Holdings Ltd		-29.97%-16.29%-6.28%95.80%-42.49%-29.32%96.37%-13.93%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-56.25%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%-3.38%

Correlation

The correlation between EH and ADMA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.22

The correlation between EH and ADMA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EH:

$349.82M

ADMA:

$1.91B

EPS

EH:

-$6.20

ADMA:

$0.68

Коэффициент P/S

EH:

0.68

ADMA:

3.82

Коэффициент P/B

EH:

0.31

ADMA:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

EH:

$504.81M

ADMA:

$509.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

EH:

$313.01M

ADMA:

$312.42M

EBITDA (12 мес.)

EH:

-$240.93M

ADMA:

$218.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ehang Holdings Ltd

ADMA Biologics, Inc.

Часто сравнивают с EH:
EH с ACHREH с JOBYEH с ^DJIEH с SPYEH с FBTCEH с ONDSEH с AAOI
Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL

Доходность на риск

EH vs. ADMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EH
Ранг доходности на риск EH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EH: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EH c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHADMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
-1.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
-1.74

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.93

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.83

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EH vs. ADMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EH на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADMA равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EH и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHADMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-1.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EH и ADMA

Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ADMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHADMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-91.28%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.33%

-65.25%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.48%

-68.99%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.81%

-68.99%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.56%

-67.44%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.63%

-53.04%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

33.14%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EH и ADMA

Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 15.26%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHADMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

20.75%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

45.51%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

54.75%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.13%

59.47%

+24.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.02%

69.02%

+31.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EH и ADMA

Ни EH, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EH и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
240.41M
114.49M
(EH) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EH и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ehang Holdings Ltd и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
62.1%
70.5%
Активы портфеля
EH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ehang Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 149.26M при выручке в 240.41M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

EH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ehang Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в -8.60M при выручке в 240.41M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

EH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ehang Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 10.44M при выручке в 240.41M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

EH and ADMA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADMA has higher volatility (20.75%) compared to EH (15.26%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ADMA's -91.28%.

EH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EH и ADMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор