Сравнение EH с ADMA
EH (Ehang Holdings Ltd) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, EH returned -26.73%/yr vs 42.43%/yr for ADMA. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EH и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -59.41%, что значительно ниже, чем у ADMA с доходностью -49.23%.
EH
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -54.89%
- С начала года
- -59.41%
- 1 год
- -69.02%
- 3 года*
- -36.42%
- 5 лет*
- -26.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.04%
ADMA
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -43.84%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -51.16%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 42.43%
- 10 лет*
- 3.89%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.69M | $22.34M | $29.50M | |
| $2.99M | $4.60M | $7.94M |
Сравнение доходности по годам EH и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -59.41% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -49.23% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | -4.08% |
Correlation
The correlation between EH and ADMA is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between EH and ADMA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EH:
$198.53M
ADMA:
$2.15B
EH:
-CN¥8.72
ADMA:
$0.70
EH:
3.21
ADMA:
4.33
EH:
1.39
ADMA:
5.23
EH:
CN¥417.55M
ADMA:
$512.28M
EH:
CN¥256.90M
ADMA:
$331.47M
EH:
-CN¥286.70M
ADMA:
$229.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. ADMA — Ранг доходности на риск
EH
ADMA
Сравнение EH c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.41 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и ADMA
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -91.28% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.79% | -62.71% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.47% | -68.99% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.31% | -68.99% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | -62.22% | -33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.10% | -53.17% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.83% | 36.46% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ADMA
Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 9.37% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.92% | 45.68% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 54.09% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.42% | 59.37% | +25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.95% | 68.59% | +31.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и ADMA
Ни EH, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and ADMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EH has higher volatility (15.73%) compared to ADMA (9.37%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ADMA's -91.28%.
ADMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор