Сравнение EH с ^DJI
EH (Ehang Holdings Ltd) is a stock, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 5 years, EH returned -29.16%/yr vs 8.49%/yr for ^DJI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и ^DJI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -61.15%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 8.50%.
EH
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -27.48%
- 6 месяцев
- -64.59%
- С начала года
- -61.15%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -35.77%
- 5 лет*
- -29.16%
- 10 лет*
- —
^DJI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам EH и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -61.15% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 8.50% | 12.97% | 12.88% | 13.70% | -8.78% | 18.73% | 7.25% | 2.25% |
Correlation
The correlation between EH and ^DJI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
EH
^DJI
Сравнение EH c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.73 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.56 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и ^DJI
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -53.78% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.39% | -10.01% | -64.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.64% | -16.37% | -64.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.02% | -21.94% | -66.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.87% | -1.71% | -94.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -8.01% | -66.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.84% | 2.63% | +36.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и ^DJI
Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 2.34% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.94% | 9.74% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.84% | 12.30% | +47.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.67% | 14.86% | +69.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.21% | 17.58% | +82.63% |
Часто задаваемые вопросы
EH and ^DJI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EH has higher volatility (16.08%) compared to ^DJI (2.34%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs ^DJI's -53.78%.
^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор