PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EH с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EH с ^DJI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EH или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между EH и ^DJI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EH и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EH:

0.14

^DJI:

0.43

Коэф-т Сортино

EH:

0.79

^DJI:

0.76

Коэф-т Омега

EH:

1.09

^DJI:

1.10

Коэф-т Кальмара

EH:

0.09

^DJI:

0.47

Коэф-т Мартина

EH:

0.32

^DJI:

1.62

Индекс Язвы

EH:

26.59%

^DJI:

4.73%

Дневная вол-ть

EH:

79.74%

^DJI:

17.24%

Макс. просадка

EH:

-97.07%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

EH:

-84.51%

^DJI:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EH показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -0.32%.

EH

С начала года

22.07%

1 месяц

33.10%

6 месяцев

13.93%

1 год

10.71%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

^DJI

С начала года

-0.32%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-4.25%

1 год

7.33%

5 лет

12.82%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EH и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EH
Ранг риск-скорректированной доходности EH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EH c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EH и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EH и ^DJI

Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EH и ^DJI

Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...