Сравнение EH с AAOI
EH (Ehang Holdings Ltd) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, EH returned -28.61%/yr vs 68.82%/yr for AAOI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 187.55%.
EH
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -24.65%
- 6 месяцев
- -63.83%
- С начала года
- -59.64%
- 1 год
- -71.12%
- 3 года*
- -34.89%
- 5 лет*
- -28.61%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- -41.31%
- 6 месяцев
- 170.92%
- С начала года
- 187.55%
- 1 год
- 245.83%
- 3 года*
- 124.24%
- 5 лет*
- 68.82%
- 10 лет*
- 23.90%
Сравнение доходности по годам EH и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -59.64% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 187.55% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | 8.39% |
Correlation
The correlation between EH and AAOI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EH:
$197.42M
AAOI:
$8.04B
EH:
-CN¥8.72
AAOI:
-$0.62
EH:
3.20
AAOI:
13.82
EH:
1.38
AAOI:
6.89
EH:
CN¥417.55M
AAOI:
$507.00M
EH:
CN¥256.90M
AAOI:
$150.29M
EH:
-CN¥286.70M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. AAOI — Ранг доходности на риск
EH
AAOI
Сравнение EH c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.50 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 11.90 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и AAOI
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -98.49% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -55.07% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.89% | -77.17% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.02% | -82.64% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -55.07% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.93% | -65.48% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 20.76% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и AAOI
Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 16.98%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 34.49% | -17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 109.80% | -58.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.77% | 140.74% | -80.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 120.52% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 98.86% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и AAOI
Ни EH, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and AAOI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (34.49%) compared to EH (16.98%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор