Сравнение EH с AAOI
EH (Ehang Holdings Ltd) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. EH operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAOI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, EH returned -30.12%/yr vs 75.53%/yr for AAOI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EH и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EH показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 321.60%.
EH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -49.70%
- 6 месяцев
- -50.56%
- 1 год
- -59.65%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -30.12%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- 321.60%
- 6 месяцев
- 258.46%
- 1 год
- 531.04%
- 3 года*
- 223.53%
- 5 лет*
- 75.53%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам EH и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Ehang Holdings Ltd | -49.70% | -16.29% | -6.28% | 95.80% | -42.49% | -29.32% | 96.37% | -14.34% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 321.60% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | 8.39% |
Correlation
The correlation between EH and AAOI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EH:
$250.27M
AAOI:
$11.17B
EH:
-CN¥8.78
AAOI:
-$0.65
EH:
3.98
AAOI:
19.31
EH:
1.73
AAOI:
10.10
EH:
CN¥417.55M
AAOI:
$507.00M
EH:
CN¥256.90M
AAOI:
$150.29M
EH:
-CN¥286.70M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EH vs. AAOI — Ранг доходности на риск
EH
AAOI
Сравнение EH c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EH | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.42 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 11.25 | -12.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 30.10 | -31.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EH и AAOI
Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EH | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -98.49% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.48% | -47.64% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -77.17% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -83.07% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -34.12% | -60.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -65.58% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.50% | 17.76% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EH и AAOI
Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 38.38%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 44.02%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EH | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.38% | 44.02% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.12% | 110.80% | -59.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 138.60% | -79.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 119.83% | -34.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.50% | 98.54% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EH и AAOI
Ни EH, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EH и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EH and AAOI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (44.02%) compared to EH (38.38%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EH и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор