PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EH с JOBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EH с JOBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EH (Ehang Holdings Ltd) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EH in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past 3 years, EH returned -5.13%/yr vs 22.98%/yr for JOBY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EH и JOBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ehang Holdings Ltd (EH) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EH показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -15.61%.

EH

1 день
-5.62%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-35.54%
1 год
-43.41%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-22.30%
10 лет*
—

JOBY

1 день
-2.54%
1 месяц
28.34%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-29.31%
1 год
41.55%
3 года*
22.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EH и JOBY

2026 (YTD)20252024202320222021
EH
Ehang Holdings Ltd		-29.97%-16.29%-6.28%95.80%-42.49%-41.86%
JOBY
Joby Aviation, Inc.		-15.61%62.36%22.26%98.51%-54.11%-45.52%

Correlation

The correlation between EH and JOBY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

0.46

The correlation between EH and JOBY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EH:

$349.82M

JOBY:

$10.51B

EPS

EH:

-$6.20

JOBY:

-$1.10

Коэффициент P/S

EH:

0.68

JOBY:

124.76

Коэффициент P/B

EH:

0.31

JOBY:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

EH:

$504.81M

JOBY:

$77.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

EH:

$313.01M

JOBY:

$8.72M

EBITDA (12 мес.)

EH:

-$240.93M

JOBY:

-$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ehang Holdings Ltd

Joby Aviation, Inc.

Часто сравнивают с EH:
EH с ACHREH с ^DJIEH с SPYEH с FBTCEH с ONDSEH с AAOIEH с ADMA
Часто сравнивают с JOBY:
JOBY с ACHRJOBY с RKLBJOBY с HOVRJOBY с TSLAJOBY с RDWJOBY с TMJOBY с SPY

Доходность на риск

EH vs. JOBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EH
Ранг доходности на риск EH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EH: 99
Ранг коэф-та Мартина
JOBY
Ранг доходности на риск JOBY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOBY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOBY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOBY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOBY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EH c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHJOBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.53

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.37

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.68

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

1.16

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EH vs. JOBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа JOBY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EH и JOBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHJOBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.53

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок EH и JOBY

Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и JOBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHJOBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-76.27%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.33%

-61.06%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.48%

-61.06%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.56%

-45.37%

-47.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.63%

-50.39%

-24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

35.90%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EH и JOBY

Текущая волатильность для Ehang Holdings Ltd (EH) составляет 15.26%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 26.03%. Это указывает на то, что EH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHJOBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

26.03%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

49.27%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

78.34%

-29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.13%

79.70%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.02%

79.70%

+20.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EH и JOBY

Ни EH, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EH и JOBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ehang Holdings Ltd и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
240.41M
24.25M
(EH) Общая выручка
(JOBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EH and JOBY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOBY has higher volatility (26.03%) compared to EH (15.26%). In terms of maximum drawdown, EH dropped -97.07% vs JOBY's -76.27%.

JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EH и JOBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор