PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EH с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EH с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ehang Holdings Ltd (EH) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EH и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ehang Holdings Ltd (EH) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EH и FBTC

2026 (YTD)20252024
EH
Ehang Holdings Ltd		-23.29%-16.29%5.67%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EH показывает доходность -23.29%, а FBTC немного выше – -22.13%.

EH

1 день
4.12%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-23.29%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-49.04%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-22.45%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ehang Holdings Ltd

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с EH:
EH с ACHREH с JOBYEH с ^DJIEH с SPYEH с ONDS
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

EH vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EH
Ранг доходности на риск EH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EH: 11
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EH c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

-0.44

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.43

-0.37

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.36

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.06

-0.75

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EH vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EH на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EH и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.36

-0.39

Корреляция

Корреляция между EH и FBTC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EH и FBTC

Ни EH, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EH и FBTC

Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

EHFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-49.33%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.33%

-49.33%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.85%

-45.76%

-46.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.16%

-14.18%

-59.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.09%

23.23%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EH и FBTC

Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

12.91%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.09%

36.78%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.65%

45.27%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.83%

51.16%

+34.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.03%

51.16%

+49.87%