PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EH и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ehang Holdings Ltd (EH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.18%
101.37%
EH
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EH:

-0.06

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

EH:

0.54

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

EH:

1.06

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

EH:

-0.05

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

EH:

-0.17

SPY:

14.43

Индекс Язвы

EH:

28.30%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

EH:

82.59%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

EH:

-97.07%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EH:

-87.90%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, EH показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.


EH

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

4.60%

1 год

-7.35%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ehang Holdings Ltd (EH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EH, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.062.21
Коэффициент Сортино EH, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.542.93
Коэффициент Омега EH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.41
Коэффициент Кальмара EH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.26
Коэффициент Мартина EH, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.1714.43
EH
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EH на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
2.21
EH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EH и SPY

EH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EH
Ehang Holdings Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EH и SPY

Максимальная просадка EH за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.90%
-2.74%
EH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EH и SPY

Ehang Holdings Ltd (EH) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.72%
3.72%
EH
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab