PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGY с COP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGY с COP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGY (VAALCO Energy, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EGY returned 19.88%/yr vs 13.58%/yr for COP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGY показывает доходность 57.72%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 29.31%. За последние 10 лет акции EGY превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 19.88% против 13.58% соответственно.

EGY

1 день
2.56%
1 месяц
-13.03%
С начала года
57.72%
6 месяцев
61.26%
1 год
78.38%
3 года*
17.70%
5 лет*
17.73%
10 лет*
19.88%

COP

1 день
0.15%
1 месяц
-2.60%
С начала года
29.31%
6 месяцев
29.99%
1 год
43.32%
3 года*
8.84%
5 лет*
18.99%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGY и COP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGY
VAALCO Energy, Inc.		57.72%-10.77%1.96%4.34%45.42%81.36%-20.27%51.02%110.90%-32.98%
COP
ConocoPhillips Company		29.31%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%

Correlation

The correlation between EGY and COP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.35

Over the past year, EGY and COP have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGY:

$584.89M

COP:

$146.05B

EPS

EGY:

-$1.37

COP:

$5.90

Коэффициент P/S

EGY:

2.35

COP:

2.54

Коэффициент P/B

EGY:

1.70

COP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

EGY:

$248.94M

COP:

$58.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGY:

$46.99M

COP:

$17.02B

EBITDA (12 мес.)

EGY:

$28.25M

COP:

$22.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAALCO Energy, Inc.

ConocoPhillips Company

Часто сравнивают с EGY:
EGY с PPFB.DEEGY с AESEGY с ETEGY с BPEGY с VTIEGY с NVDAEGY с BNDX
Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO

Доходность на риск

EGY vs. COP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGY
Ранг доходности на риск EGY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAALCO Energy, Inc. (EGY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGYCOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.49

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.06

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.92

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.62

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGY vs. COP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGYCOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.23

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EGY и COP

Максимальная просадка EGY за все время составила -99.09%, что больше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGY и COP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGYCOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.09%

-84.55%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-14.90%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.56%

-36.19%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-36.19%

-22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.20%

-70.66%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.55%

-10.23%

-44.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.41%

-25.48%

-50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.56%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EGY и COP

VAALCO Energy, Inc. (EGY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что EGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGYCOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

8.85%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

22.77%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

29.25%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.54%

32.72%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.24%

37.67%

+27.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGY и COP

Дивидендная доходность EGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности COP в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
EGY
VAALCO Energy, Inc.		4.46%6.87%5.72%5.57%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VAALCO Energy, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
16.05B
(EGY) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGY and COP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGY has higher volatility (15.25%) compared to COP (8.85%). In terms of maximum drawdown, EGY dropped -99.09% vs COP's -84.55%.

EGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGY и COP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор